Spx options last trading day

5 coisas que você deve saber para negociar Opções de índice Aprenda estas noções básicas para negociar com sucesso SPX, VIX, outros No mundo da negociação de opções, existem muitos, muitos produtos que podem ser negociados. Há opções em ações individuais, índices de ações, moedas, commodities, títulos e muito mais. Opções de ações são muito populares mdash por um bom motivo mdash mas o foco deste artigo é no básico que todos os comerciantes devem saber quando as opções de índice de negociação. Algumas das opções de índice mais populares são as Opções de Índice SampP 500 (CBOE: SPX), o Índice de Volatilidade CBOE (CBOE: VIX), Opções de Índice Russell 2000. o Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) e o SampP 100 Index Options (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Myths Debunked Aqui estão cinco coisas que você deve entender se você quiser trocar com sucesso as opções de index: 1: Opções de índices grandes e ativos são negociados sob o nome de whatrsquos chamado de European style. Opções em ações individuais e fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente são de estilo americano. Não entender as diferenças, pode, e quase certamente irá resultar em uma perda monetária em algum momento no futuro. As principais diferenças são que as opções européias: são liquidadas em dinheiro - nenhuma ação muda de mãos no vencimento não pode ser exercida antes do vencimento ter um método diferente para calcular o preço final de fechamento, ou liquidação, no vencimento. Esse preço de ajuste é um preço imaginário. Não é um preço real. Ele é calculado usando o preço de abertura de cada uma das ações do índice no índice de sexta-feira e, então, pressupõe que cada ação está sendo negociada a esse preço de abertura ao mesmo tempo em que calcula o valor do índice. Esteja avisado que isso pode trazer alguns preços de liquidação muito surpreendentes. O valor de cada opção é 100 dependente desse preço de ajuste. 2: As opções de indexação oferecem um portfólio diversificado de ações para negociar. Exceto em raras ocasiões, isso elimina a possibilidade de que algumas notícias surpreendentes sobre o ativo subjacente façam com que ele passe por um movimento de intervalo. Essa diversidade é boa para os comerciantes que adotam posições gama negativas e preferem menos movimento. Mas esta é uma característica negativa para os comerciantes que compram opções e amam movimentos gigantescos. 3: Algumas opções de índice são muito ativamente negociadas. Thatrsquos bom para o comerciante de varejo, porque ele / ela tem a oportunidade de negociar com as ordens de outros comerciantes mdash e não é dependente de negociação com os criadores de mercado. A vantagem normalmente é que as diferenças de compra / venda são reduzidas, e isso facilita a obtenção de um preço melhorado para seus pedidos. NOTA: Para ter alguma chance de obter uma boa execução comercial, nunca insira uma ordem de mercado ao negociar opções. Use ordens de limite. Se essa idéia for estranha a você, pergunte ao seu corretor como inserir ordens de limite. 4: Existem ETFs que tentam imitar o desempenho dos índices grandes e ativamente negociados. Três dos mais populares são o SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), o iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) e o PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Esses ETFs constroem um portfólio que é tão semelhante ao do índice quanto possível. Esses ETFs também têm despesas de negociação e (pequenas) taxas de administração, portanto a correlação não é 100. Mas está perto o suficiente para a maioria dos traders. ATENÇÃO: Essas opções de ETF são negociadas o dia todo na terceira sexta-feira do mês - o típico Friday-Expiration Friday Friday e as opções de índice maiores não (veja 5 abaixo para uma exceção). Assim, essas opções são negociadas por mais tempo e isso afeta seu valor, especialmente à medida que a expiração se aproxima. Esses ETFs são uma fração do tamanho de seus índices irmãos. Isso é bom para o pequeno comerciante. Considerando que o menor número de contratos de índice que você pode negociar é um, são necessários 10 contratos de ETF para dar os resultados (muito semelhantes) da negociação de uma opção de índice. Isso permite que novos operadores ganhem alguma experiência colocando muito menos dinheiro na linha. As opções SPY representam aproximadamente 1/10 de opções SPX IWM que representam aproximadamente 1/10 de opções. RUT QQQ. Representam aproximadamente 1/40 de um. NDX. 5: As opções semanais nos índices são diferentes das opções de índice lsquoregularrsquo. Por exemplo, o SPX usa o sistema de liquidação de estilo europeu lsquonormalrsqual, onde calcula seu preço de fechamento usando o preço de abertura de cada uma das ações no índice, conforme descrito acima. No entanto, o mdash de opções SPX Weekly, onde os preços de liquidação são determinados na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª sexta-feira do mês, são diferentes. Eles seguem o estilo europeu, exceto que seus valores de liquidação são calculados usando preços no final do dia de negociação e isso significa que não há possíveis surpresas no valor. Isso é uma armadilha para o investidor desavisado. Claro que todos devem sempre ler todas as regras sobre qualquer opção que ele / ela esteja considerando negociar. Mas muitos investidores não. Até certo ponto, a responsabilidade de nossos corretores, as opções de troca e a Clearing Corp. para ter certeza de que condições extraordinárias seriam gritadas dos telhados para alertar a todos. Mas os comerciantes de varejo devem fazer o dever de casa e verificar os diferentes aspectos das opções de índice que pretendem negociar. Este é apenas um começo para o que os comerciantes precisam saber para negociar opções de índice. As bolsas e o OCC (e provavelmente o seu corretor) oferecem muito mais material educacional sobre negociação de opções, praticamente tudo de graça. Aproveite esses recursos se planeja negociar esses produtos exigentes, mas potencialmente recompensadores. Siga Mark Wolfinger em seu blog Options for Rookies. Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2012/05/5-coisas-que-você-deve-saber-para-trocar-índice-opções-spx-vix-spy-iw /. cópia2016 Opções da InvestorPlace Media, LLCSPY vs. SPX: Prós e Contras do ETF vs. Opções de Índice Após 30 anos como corretor da bolsa / gestor e educador de mercado, não conheço melhor maneira de gerar renda mensal substancial com segurança (até 8-10 / mês) do que através da técnica especializada detalhada no livro The Monthly Income Machine Dito isto, as regras de entrada e saída para esses negócios de renda diferem dependendo se você usa opções de ações individuais ou opções em cestas de ações, ou seja, Opções de Índice e a maioria dos fundos negociados em bolsa (ETFs). Vamos considerar a natureza e os prós e contras de cada um para uso em operações de renda mensal, contrastando-os de duas maneiras. Opções sobre ações individuais versus cestas de ações (índices e ETFs). Índices e ETFs no S amp P, no Russell 2000, no Nasdaq, etc. são menos voláteis (movimentos menos dramáticos para cima e para baixo) do que a maioria das ações individuais que atendem aos nossos requisitos de entrada comercial. Conseqüentemente, as opções Index e ETF (respondendo aos preços de uma cesta de ações) normalmente proporcionam receita de prêmios comparativamente menor do que as opções de muitas ações individuais ativas à mesma distância do preço de exercício do mercado atual. Ao compensar esse fator, as opções Index e ETF têm menos probabilidade do que uma ação individual de fazer um movimento suficientemente forte, em termos percentuais, para ameaçar a rentabilidade de um spread de crédito de renda bem escolhido. Conclusão: você pode usar as opções de ações, índices ou ETFs para as negociações mensais de spread de crédito, desde que você reconheça que elas exigem parâmetros de entrada diferentes, dependendo da 8220class8221 do subjacente. SPY (o ETF) vs. o SPX (a opção Index) para negociações baseadas no SampP. Essa questão, SPX vs. SPY, aparece com frequência, junto com a mesma pergunta relacionada a: DJX vs. DIA, NDX vs. QQQ e RUT vs. IWM. Há duas áreas principais que precisamos contrastar para descobrir qual é a melhor: diferenças na forma como elas trocam e tributam as diferenças de tratamento. Diferenças relacionadas à negociação As opções SPX, DJX, NDX e RUT são Opções de índice. São opções de estilo europeu, o que significa, entre outras coisas, que seu último dia de negociação mensal é diferente do que o dos ETFs. As opções de índice expiram na terceira sexta-feira do mês, portanto, seu último dia de negociação é a terceira quinta-feira do mês. SPY, DIA, QQQ e IWM são ETFs (Exchange Traded Funds) e são opções American Style, e o último dia de negociação e o dia de vencimento do investor8217s para essas opções são os mesmos: a terceira sexta-feira do mês, assim como as opções individuais estoques. Esta é uma diferença crítica, e não entender isso pode custar caro a um investidor. Com a opção SPX e outras Opções de Índice, pode haver um grande desenvolvimento após o fechamento do mercado de opções na terceira quinta-feira do mês (último dia de negociação) 8230, o que encerra todas as negociações nessas opções. Poderia haver um desenvolvimento noturno que faz com que o índice subjacente abra caminho para cima ou para baixo na sexta-feira seguinte (dia de vencimento), mas o investidor de opção de índice está 8220locado em 8221. Seu último dia de negociação chegou e se foi, mas o preço de o índice é determinado com base na ação de mercado de Friday8217s. Outra diferença significativa entre as opções de Índice e as opções de ETF é que as opções de Índice são liquidadas em dinheiro e a liquidação ocorre apenas no dia de vencimento. As opções de ETF, por outro lado, podem ser atribuídas a qualquer momento, mas raramente seriam, a menos que estivessem no money8230 e os SaferTraders não permanecessem em posições que alcançassem o status de in-the-money. Outra diferença significativa relacionada ao comércio é a liquidez e a questão relacionada de spreads de compra e venda amplos ou restritos. A liquidez do ETF do SPY é muito maior do que a do seu índice, o SPX. Portanto, normalmente você pode esperar melhor (mais favorável) preenchimentos em ordens SPY se você está entrando ou saindo da posição. Finalmente, existem diferenças no tamanho dos contratos. Por exemplo, o SPY é 1/10 o tamanho do SPX o IWM é 1/10 o tamanho do RUT o QQQ é 1/40 do tamanho do NDX. Isso significa que você precisaria adquirir mais contratos dos contratos de ETF SPY, IWM ou QQQ para igualar o valor de suas contrapartes no índice e isso significa que você estaria pagando mais em comissão pelo mesmo efeito de poder de compra. No entanto, a maior desvantagem de comissão dos ETFs como o SPY pode muito bem ser mais do que compensada pelos spreads de compra e venda mais estreitos dos ETFs, muitas vezes resultando em melhores preços de preenchimento e o fato de que você ainda pode sair de uma posição na data de vencimento sexta-feira. Uma vantagem adicional importante da abordagem ETF vs. Índice é que o investidor tem a oportunidade de aproveitar o movimento do mercado para adquirir prêmios maiores à medida que acumula ETFs a preços diferentes no caminho para igualar o efeito do poder de compra de um único índice maior. . Diferenças de Tratamento Tributário Aqui há uma vantagem substancial para as opções de Índice. O IRS trata esses índices de maneira diferente dos estoques (ou ETFs). As opções de Índice recebem um tratamento especial da Seção 1256 que permite ao investidor ter 60 de ganho a longo prazo (com uma alíquota de 15) e os outros 40 tratados como de curto prazo (à taxa normal de curto prazo) mesmo se a posição é mantida por menos de um ano. Em contraste, os ETFs são tratados como ações ordinárias e, portanto, se mantidos em menos de um ano, todos os ganhos são tributados com a taxa de ganhos de capital de curto prazo menos favorável. Assim, as opções do Índice podem ser melhores do ponto de vista fiscal. Você deve, naturalmente, consultar seu consultor fiscal para ver como essas implicações fiscais podem ou não ser significativas em sua situação. Aqui está um resumo: OPÇÕES DE ÍNDICE SPX, DJX, NDX, RUT Estilo Europeu Pode exercer somente no dia da expiração Pode entrar ou sair da posição a qualquer momento antes da expiração. Geralmente tem spread mais largo de ask-ask Último dia de negociação Terceira quinta-feira de mês (dia antes do vencimento) Dia de expiração 8211 terceira sexta-feira do mês Tratamento fiscal 60 ETFs de longo prazo SPY, DIA, QQQ, IWM Estilo americano Pode exercer qualquer dia ou sair da posição a qualquer momento antes da expiração. Usualmente tem oferta / oferta mais restrita Último dia de negociação 3ª feira do mês Expiração dia 8211 terceira Sexta do mês (igual ao último dia de negociação) Tratamento tributário totalmente curto Quer Saber Mais Sobre o Rendimento Mensal Machine8221 8230e Receba 8211 sem custo 8211 Lee8217s série de investidores conservadores 8220bolsos brancos8221 dicas de energia e artigos de instruções como este Forneça suas informações de contato por e-mail abaixo (sua privacidade de e-mail será totalmente respeitada) Heres para você e seu sucesso de investimento Lee Finberg Options Especialista em Renda 8211 Small Risk. Grandes recompensas. Nota: Nós podemos 8211 e 8211 garantir sua satisfação com o plano de produção detalhada 8220The Monthly Income Machine8221 para investidores conservadores. Ninguém, no entanto, pode garantir lucros de mercado. Para uma descrição completa dos riscos associados a tais investimentos, consulte Exoneração de responsabilidade. Disponível tanto no livro físico quanto nas versões de e-book. Versão do livro físico também é um dos mais vendidos na Amazon. Simplesmente CLIQUE AQUI e tenha acesso instantâneo GRATUITO a Lees Este relatório de Opções de Renda de Opções Pros. Guia de Sobrevivência para Negociar as Opções de Expiração da Bolsa de Valores As semanas de vencimento da opção oferecem muitas oportunidades de negociação que as outras semanas não fazem. empresas, profissionais ou qualquer pessoa que tenha capital suficiente para fazê-lo) têm que ajustar suas posições de forma feroz para que possam sair na frente com lucro no momento em que as opções expirarem. Muitos comerciantes que não estão cientes dessa mudança de mix de participantes são pegos de surpresa e queimados. Este guia é uma breve explicação sobre o que são as semanas de expiração da opção e como lidar com o mercado de forma eficiente durante essas semanas agitadas. (Nota: artigo longo) Opções não apenas expiram em uma data específica O conhecimento comum para a maioria das pessoas é que as opções do mercado de ações na América do Norte (e em alguns outros lugares) expiram na terceira sexta-feira a cada mês. Uma declaração geral como essa não é válida para quem negocia durante a semana de vencimento da opção. Eles procurariam as pistas erradas dos mercados em que estão negociando. Em resumo, as opções sobre ações, índice, ETFs de índice e índice futuro não precisam compartilhar a mesma data e hora de vencimento durante a semana de expiração da opção. A diferença em seus tempos de liquidação, no entanto, é limitada dentro de 24 horas. Como todos esses mercados estão intimamente relacionados entre si, o agitado cronograma de liquidação obriga os participantes do mercado a cuidar de suas posições com pressa. Let8217s dá uma olhada nos instrumentos mais importantes sobre expiração de opções para ver como eles expiram. Opções de índice de caixa SampP 500 As opções de índice de caixa SPX (e outras opções de índice de caixa) expiram no sábado seguinte à terceira sexta-feira do mês de vencimento. No entanto, o último dia de negociação é a quinta-feira anterior à terceira sexta-feira. Portanto, se você estiver segurando suas opções de SPY até o final desta quinta-feira, você tem que rezar para que, até a manhã de sexta-feira, quando o preço de liquidação for calculado, ainda esteja a seu favor. Parece muito confuso, não é isso. Deixe-me explicar listando os eventos em ordem cronológica: 1. Na quinta-feira, as opções da SPX deixariam de ser negociadas na condição normal 2. Na sexta pela manhã, o mercado de ações abre e um preço de liquidação no índice de caixa O SPX é calculado com base no preço de abertura de 500 componentes naquela manhã 3. Um dia útil para calcular quais opções vencem sem valor (a parte fácil) e quais opções são liquidadas com dinheiro 4. Todas as opções desaparecem da conta de traders após o fechamento do mercado na sexta-feira Então, você vê, o momento mais importante para as opções da SPX não é como foi negociado durante todo o tempo de vida. É como o índice de caixa abre na manhã de sexta-feira quando a sua aposta já está bloqueada no dia anterior. As mudanças durante a noite para os preços das ações subjacentes podem mudar drasticamente por muitas razões. É como apostar em uma mesa de roleta, isn8217t it Uma nova versão desta opção é apresentada e se comporta como as Opções de SPY abaixo. O objetivo da nova versão é resolver esse problema de tempo inábil. Afinal de contas, se as opções não estão disponíveis para serem negociadas com o subjacente para distribuição de risco, ele essencialmente anula o propósito de ter as opções disponíveis em primeiro lugar. Opção ETF SampP 500 (SPY) Embora as Opções SPY expirem de forma semelhante à Opção de Índice SPX, o último dia de negociação da SPY Option1782s termina no final. O preço de ajuste é determinado ao mesmo tempo. Daí a expiração da opção sexta-feira às 16h o fechamento do mercado no SPY é o único preço importante determinando os vencedores e perdedores para as opções que expiram naquele dia. SampP 500 Index Future Option A Opção Futura do Índice SampP 500 é a que leva a confusão ao próximo nível. Primeiro, o último dia de negociação é a terceira sexta-feira do mês, como as outras duas opções baseadas em índice, mas o tempo é diferente para o final trimestral e para os outros meses. Para fins trimestrais (março, junho, setembro, dezembro), o último horário de negociação é o mercado aberto às 9h30 para os contratos futuros vencedores. Para todos os outros casos, incluindo os outros meses, a negociação vai até ao final do dia de negociação às 16h15. As opções semanais sobre os futuros de índices emini são projetadas inteligentemente para não expirarem na mesma semana com as mensais, para evitar mais confusão e problemas de complexidade. Quando há uma estrutura que você conhece Os padrões emergiriam Como mencionei muitas vezes, quando há um comportamento estrutural previsível, padrões nas ações de preço emergiriam. Nesse caso, como o vencimento da opção está colocando um prazo final nas opções, isso afetará não apenas o preço das opções em si, mas também os índices e ações relacionados. O interessante é que a maioria das pessoas simplesmente pára no ponto de compreender os mecanismos de expiração das opções, em vez de procurar regularidades no comportamento dos preços nos instrumentos afetados. O comportamento durante a semana de expiração da opção é, na verdade, bastante previsível em geral. É uma descrição surpresa para muitas pessoas que alegaram que a expiração da opção é tão complexa que é um jogo de losers8217. O que eles não conseguiram ver é que, enquanto a maioria dos comerciantes de varejo que jogam os mercados de opções estão perdendo dinheiro, as firmas de mercado estão ganhando dinheiro ano após ano. Se a expiração da opção for tão imprevisível, ela não poderá ganhar dinheiro no geral por tanto tempo e consistentemente. Os famosos balanços de 10 pontos no esteróide Quando o emini SampP faz um movimento razoavelmente forte, ele passa por cerca de 10 pontos e depois pausa. É um comportamento bem conhecido. A coisa interessante com semanas de expiração de opção é que como opor a ir em uma direção continuamente com 10 pontos se movem e seguidos por retrocesso apenas com alguns pontos, emini pode facilmente balançar 10 pontos e então descer 10 pontos sem nenhum aviso do ações de preço. A razão para isso acontecer é que os criadores de mercado de opções estão ativamente ajustando suas posições abertas em muitos instrumentos ao mesmo tempo usando programas de compra e venda. Os comerciantes que não estão cientes dessa atividade são frequentemente pegos de surpresa quando pensam que uma direção para o dia está definida e tentando entrar no barco para um passeio contínuo. O que eles não conseguiram perceber é que depois que um grupo de criadores de mercado faz o ajuste de suas posições, outro grupo de criadores de mercado pode ter que se proteger na direção da oposição. Aqueles que negociam entre os níveis de preço de exercício com paradas perto do preço de exercício serão interrompidos rapidamente sem um bom motivo. Se você é um scalper que procura por configurações de pullback fora da tendência de swing, durante a semana de expiração da opção, especialmente nos últimos 2 dias de negociação, provavelmente será seu nemesis. Se você não acredita em mim, confira seus registros de negociação para os dias em que você tem muitos comércios parados. É provável que muitos deles estejam dentro da semana de expiração da opção. Preço Geral Expiração Meta Alvo Não há segredo que os índices do mercado de ações gostam de ancorar no preço de exercício por vencimento. O problema com os mercados de ações dos EUA, entretanto, é que as opções de índices, como SPX, NDX, OEX, etc., têm um tempo diferente para o cálculo do preço de ajuste. Portanto, há duas lutas para diminuir o preço de liquidação nos índices. Primeiro, as 9:30 da manhã imprimem para as ações subjacentes, que podem ser afetadas grandemente pelos mercados futuros indexados que negociam de um dia para o outro sem parar. Então, depois que a liquidação da manhã é feita, outra briga começa a empurrar os índices para as metas, principalmente impulsionada pelos futuros de índice e pelas opções indexadas do ETF. Observe que, para as opções futuras de índice que estão prestes a expirar durante os trimestres, elas pararam de operar pela manhã junto com o preço de ajuste determinado com o preço médio ponderado pelo volume nos primeiros minutos após as 9h30. Isso expõe a opção spreads / hedge feitos em diferentes contratos subjacentes. Por exemplo, se você comprou uma chamada de março no contrato de março e escreveu uma chamada de março no contrato de junho, sua posição não seria coberta após a liquidação na manhã da expiração trimestral de março de sexta-feira. Um pregão pode não ter tanto tempo de duração, mas é longo o suficiente para transformar muitas posições de opções supostamente lucrativas em perdas. Durante as semanas de vencimento da opção, os índices geralmente oscilam para um extremo ao longo do intervalo já estabelecido nas últimas três (3) semanas e, em seguida, oscilando até a outra extremidade. A semana de vencimento da opção começando assim quase sempre se aproxima do ponto médio desse intervalo. Para as semanas de vencimento da opção que romperam o intervalo estabelecido anteriormente, tendem a dobrar o intervalo do processo de iniciação (ou seja, a primeira semana do mês), conforme prescrito em STOPD. Devido à natureza não sequencial, essa propriedade raramente é mencionada em qualquer lugar, incluindo livros didáticos de opções. Má Prática Torna-se Funcional Devido às oscilações voláteis de preço de 2-sentido, alguns traders que normalmente lutam em outros momentos ganhariam grandes prêmios durante o período de expiração da opção. Quem são esses comerciantes? Eles são aqueles que perdem a média em perder posições. Pela média em suas posições e destemidamente desvanecendo o mercado em extremos potenciais, esses operadores lucrariam a maioria de seus lucros todos os meses durante a semana de vencimento da opção. Existe essa linha tênue entre alguém que sabe o que está fazendo e quem não sabe como diminuir a média. Aqueles que sabem o que estão fazendo não estão suando. Eles não sofreriam as oscilações emocionais quando suas posições parecem extremamente ruins contra eles, porque sabem, por experiência e comportamento histórico, que seu método de descida média funcionará na maior parte do tempo e lhes dará o resultado esperado. Quando não está dando certo, eles tomariam perdas parciais no levantamento de capital prescrito e continuariam com a estratégia. Eles também teriam lucros parciais em níveis predeterminados de preços para treinar o custo de suas posições abertas. O que esses operadores estão fazendo é essencialmente uma versão da estratégia dos market makers em uma escala menor e mais seletiva. A natureza mais seletiva torna possível reduzir a média de menos vezes, de modo que a necessidade total de capital é bastante reduzida. Agora, para aqueles que não entendem o que estão fazendo e, no entanto, optam por diminuir a média, a expectativa não parece boa. Quando eles têm uma folga de sorte com a volatilidade da expiração da opção, eles acham que é o nervo de aço deles e que suas ideias brilhantes estão valendo a pena. Quando eles falharam mal, eles culpam o mercado está fora para obtê-los. Devido a essa ignorância e à falta de um plano sobre como reduzir a média adequadamente, esses comerciantes são os principais que serão eliminados, embora possam ter enormes ganhos de patrimônio de tempos em tempos. Não é tão complexo negociar as semanas de expiração da opção. A coisa mais importante é a consciência de sua existência e ter uma mente preparada para lidar com a volatilidade adequadamente. Se você achar que a diferença no comportamento do preço durante a expiração da opção não é sua xícara de chá (ou café), apenas fique longe. Você sempre pode escolher fazer outra coisa como se opor a desperdiçar seu tempo. Lembre-se de que, se o seu estilo de negociação não pode lucrar com semanas de expiração de opções por anos em uma base líquida, também não há razão para acreditar que seu estilo será executado no futuro. Não negociar durante a semana de vencimento da opção é uma estratégia também porque poupa a frustração, tempo e comissão. Se você optar por jogar a semana de vencimento da opção, você precisa ter um plano de negociação específico em vigor. Para aqueles que preferem negociar com pequenos intervalos e não reduzir a média, você precisa mudar o seu plano de jogo para algo mais flexível durante a expiração da opção. Para aqueles que querem jogar o jogo de mercado, o que significa que você vai diminuir a média o tempo todo, você tem que colocar em prática uma estratégia exata como é feito com o requisito de capital adequado totalmente elaborado. Vencimentos de Negociação para Lean On Durante a Opção Expiração Opção de vencimento na semana Terça-feira é diferente da terça-feira regular. Terça-feira regular não produz viés perceptível ao longo da história da Emini SampP. Expiração da opção Às terças-feiras, no entanto, há um viés estatístico muito forte que, de alguma forma, ninguém menciona isso em nenhum lugar, incluindo muitos famosos gurus da negociação de opções. Talvez eles estejam guardando as guloseimas para si mesmos (somente conteúdo premium para membros abaixo). Expiração da opção A sexta-feira é única em relação a outras sextas-feiras normais. Tem um viés confiável para se apoiar no dia de negociação. Vou explicar o que é e apresentar dois modelos de negociação, um agressivo e outro conservador, como demonstração. (conteúdo somente para membros abaixo)